银行授贷市场开发及风险控制

 

第一部分：商业银行信用风险管理与市场营销概述

 

第二部分：银行营销的实践市场变化与竞争

一、市场挑战

二、政策限制

*利率控制

*外汇管制

*贷款损失准备

三、国内银行同业竞争和市场分析

*众多的银行

*区域市场

*客户日益的成熟

四、WTO–外资银行的进入

*增长中的经济

*不断增加的市场放开

*持续改进的监管措施

*不断增加的金融服务复杂程度和竞争

 

第三部分：平衡CRM与风险管理（第二天）

一、银行营销带来的新风险

二、营销与内控

三、某国际活跃银行 CRM内控制流程实例

四、RaROC与营销市场价值考核

*按行业RaROC

*按客户RaROC

*按产品RaROC

*按部门RaROC

 

第四部分：信用风险管理实务

一、信用风险管理组织架构

1.公司治理和贷审会

2.集权与分权

3.部门分工和工作职责

4.某国际领先银行实例–（全球十大）

5.某国际领先银行实例–（全球十大）

6.某国际领先银行实例–（全球十大）

7.某国内领先银行信用风险管理组织结构

8.某全国股份制商业银行信用风险管理组织结构

二、信用政策和程序

三、定义目标市场/风险接受标准

四、审贷会和信贷授权结构

五、实际业务中,监管要求规定的信用额度

1.国家限额

2.行业限额

3.信用风险评级

4经济资本限额

 

第五部分：单笔授信风险控制（

一、信用风险和评估度量流程和事务

1.交易管理

2.定价

3信贷组合管理

4.集中度管理

5对贷款损失计提准备的决策

6.资产分配

二、某大型商业银行的信用风险评估流程

1.交易层面的承销与交易结构的构造

2.每季度信息更新

3.年度审阅

4.信贷监督/资产质量报告

三、某具有广泛代表性的国际活跃银行的具体单笔授信流程操作

1.该国际活跃银行的业务计划和开发

2.该国际活跃银行的风险评估

3.该国际活跃银行的贷款结构

4.该国际活跃银行的贷款审批

5.该国际活跃银行的信贷文档及用款

6.该国际活跃银行的贷后管理

7.该国际活跃银行的还款管理

8该国际活跃银行的资产保全

 

第六部分：组合信用风险管理

一、风险/回报最优

二、以贷款组合为基础的转移定价

三、盯市值分析(Mark-to-Market)

四、预期损失(EL)和非预期损失(UL)

五、经济资本(EC)

六、信用风险模型和信用风险测量方法

1.全面股价/Mark-to-Market (CreditMetrics)

2.保险/违约模型(CreditRisk+)

3.将贷款视作期权模型(PortfolioManager)

4.宏观经济模型(CreditPortfolioView)

七、新巴塞尔资本协议、内部评级法和信用风险管理

1.新巴塞尔资本简介Overview

*三个支柱框架

*各类方法

2.内部评级法（IRB）

3.专项贷款

4.新巴塞尔资本协议对中国金融界的影响

 

第七部分：总结、复习和综合答疑